核心财务指标亮眼

报告期内该基金实现本期利润351.23万元，期末净资产达6447.72万元，核心会计与财务指标表现清晰：

指标项	2026年上半年数值
本期已实现收益	572.55万元
本期利润	351.23万元
加权平均基金份额本期利润	0.0648元
本期加权平均净值利润率	4.97%
期末可供分配利润	1705.72万元
期末基金资产净值	6447.72万元
期末基金份额净值	1.3597元
基金份额累计净值增长率	35.97%

净值表现跟踪达标

基金成立以来累计份额净值增长率35.97%，较同期业绩比较基准收益率30.04%实现超额收益5.93%，过去三年阶段超额收益达7.89%。所有阶段净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，跟踪误差严格控制在基金合同约定的年跟踪误差6.5%目标范围内，组合波动小于基准波动，各阶段收益对比情况如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	11.26%	11.90%	-0.64%
过去六个月	4.86%	7.55%	-2.69%
过去一年	20.92%	26.51%	-5.59%
过去三年	37.48%	29.59%	7.89%
自基金合同生效起至今	35.97%	30.04%	5.93%

上半年投资运作策略

2026年上半年A股呈现震荡上行格局，科技成长板块表现领跑，市场日均成交额维持在万亿以上。该基金以多因子投资框架为核心载体，结合机器学习模型优化选股策略，同时通过风险控制模型动态跟踪组合与沪深300基准指数的跟踪误差，在控制偏离度的前提下力争获取增强收益。

上半年业绩符合定位

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.3597元，2026年上半年份额净值增长率为4.86%，同期沪深300指数业绩比较基准收益率为7.55%，运作完全符合基金合同约定的指数增强策略定位。

后市展望慢牛延续

管理人判断2026年下半年国内经济将延续稳中向好态势，A股已从估值修复阶段过渡至盈利驱动阶段，慢牛格局有望延续。当前主要指数估值仍处于历史中位数以下，安全边际较高，中长期资金入市步伐持续加快，市场中枢有望稳步抬升，结构性投资机会丰富。

基金费用同比明显下降

报告期内基金管理费、托管费支出同比均出现明显下降，基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率每日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率每日计提，费用下降主要与报告期内基金规模变动相关，具体数据如下：

费用项目	2026年上半年发生额	2025年上半年发生额
基金管理费	17.62万元	33.96万元
基金托管费	3.52万元	6.79万元

交易成本处于合理区间

报告期内基金应付交易费用余额为6659元，全部为交易所市场交易相关费用。当期买卖股票过程中累计产生交易费用1.92万元，交易成本处于合理区间。

股票投资收益结构清晰

报告期内基金股票投资总收益470.03万元，其中买卖股票差价收入183.04万元，赎回差价收入286.99万元，具体明细如下：

收益构成项	2026年上半年金额
卖出股票成交总额	2081.79万元
卖出股票成本总额	1896.82万元
买卖股票差价收入	183.04万元
赎回差价收入	286.99万元
股票投资总收益	470.03万元

关联交易合规透明

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购或权证交易，也未向关联方支付任何交易佣金，关联交易合规透明。

持仓贴合沪深300特征

期末基金股票投资总公允价值5792.33万元，占基金资产净值比例89.84%，前三大重仓股分别为北方华创、中际旭创、宁德时代，其余112只持仓个股合计占基金资产净值比例58.63%，持仓结构高度贴合沪深300指数成分股分布特征，具体持仓明细如下：

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	北方华创	405.57	6.29%
2	中际旭创	304.80	4.73%
3	宁德时代	239.74	3.72%
4	寒武纪	221.46	3.43%
5	海光信息	165.30	2.56%
6	贵州茅台	154.11	2.39%
7	立讯精密	136.58	2.12%
8	工业富联	131.31	2.04%
9	中国平安	126.99	1.97%
10	中芯国际	121.35	1.88%

机构持有占比超六成

截至报告期末，基金总持有人户数1297户，户均持有份额3.66万份，机构投资者持有占比60.28%，个人投资者持有占比39.72%，其中华安沪深300增强策略ETF发起式联接基金持有943.09万份，占总份额比例19.89%，具体结构如下：

持有人类型	持有份额（万份）	占总份额比例
机构投资者	2858.27	60.28%
个人投资者	1883.73	39.72%

从业人员零持有本基金

报告期末华安基金管理有限公司从业人员未持有本基金份额，不存在利益输送相关风险。

份额与净资产变动明细

报告期内基金总申购份额250万份，总赎回份额2750万份，期末总份额4742万份，净资产从期初9391.05万元变动至期末6447.72万元，具体变动明细如下：

项目	2026年上半年金额
期初净资产合计	9391.05万元
综合收益总额	351.23万元
基金申购产生的净资产增加	330.90万元
基金赎回产生的净资产减少	3625.46万元
期末净资产合计	6447.72万元

券商交易单元使用分布

报告期内基金共使用3家券商交易单元完成股票交易，总股票成交金额3398.88万元，佣金总金额6659元，其余11家租用的券商交易单元报告期内未产生任何证券交易，具体分布如下：

券商名称	股票成交金额（万元）	占总成交比例	支付佣金金额（元）	占总佣金比例
招商证券	1570.27	46.20%	3076.17	46.20%
中信建投	1361.50	40.06%	2667.71	40.06%
华泰证券	467.11	13.74%	915.12	13.74%

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